会计学原理实验.pdf

计量经济学实验 武汉工业学院 经济与管理学院 王新华 2009年3月 实验内容 •实验一Eviews软件及回归分析的基本步骤 •实验二回归方程的函数分析 •实验三虚拟变量的回归 •实验四多重共线性的测定及补救 •实验五异方差的检验及补救 •实验六自相关的诊断与补救 实验一Eviews软件及回归分析的基 本步骤 •建文本文件。打开Eviews3.1软件，出现对 话框，先建立一个工作文件。点击 File\new\workfile,在弹出的对话框Workfile Range中的Workfile Frenquency中选择合 适的选项（annual, semi-annual ,weekly, undated or irregular,等等，如果是年份数 据，则选择annual），在Start Date与End Date中输入起止年份，如分别输入1980、 1990，表示时间序列数据为1980— — 1990 年的数据。输入完后，点击“ok”，则出现 Workfile窗口。 实验一 Eviews软件及回归分析的基本步骤 • 建立时间序列。方法有两种，第一种方法 ，点击 主菜单中Objects\new object,在出现对话框中， type of object这项选择series, name for object这 项自命名，如x或者y。第二种方法，直接在主菜 单的命令栏中输入series x按回车enter键，就可 以建立x序列。建立完序列后，点击该序列，在工 具栏中选择Edit+/-按钮进入编辑状态，用户可以 输入或修改序列观测值，录入或修改完后再次点 击Edit+/-按钮恢复只读状态。序列y的建立方法相 同。（注意：该软件不区分大小写） 实验一 Eviews软件及回归分析的基本步骤 • 回归分析。两种方法，第一种方法，点击主菜单中 Quick\Estimate Equation,出现对话框，在Equation Specification中空白处键入：y c x(c表示常数项)， methods中选择LS（一般默认此项，当然还有其他 估计方法）。输完后点击“ok”，则出现回归分析结 果。 • 第二种方法, 直接在主菜单的命令栏中输入ls y c x(注意中间要空格)（对于多元回归一样，如三变量 回归为ls y c x2 x3等等）。输完后按回车enter键 后，则出现回归分析结果（如课本 152页一样）。 在回归结果的对话框中，点击view下的各项，分别 有不同作用。例如：要进行稳定性检验，点击 view\stability tests\Chow Breakpoint test。 实验一 Eviews软件及回归分析的基本步骤 •描述统计分析 •点击主菜单中quick\series statistics\histogram and stats,出现对话 框，输入要分析的序列名，例如x，则可以 得到x的描述统计量以及直方图，并可以根 据JB统计量对应的p值判断此组数据是否服 从正态分布。 实验一 Eviews软件及回归分析的基本步骤 •图形分析 •点击主菜单中quick\graph,在出现对话框中 输入要分析的序列名，如x y,（表示将两个 序列同时画在一个图中），点击“ok”，出现 新的对话框，在graph type中选择适当的选 项，如Line graph(线图)、pie graph(饼图)、 Scatter diagram(散点图)，点击“ok”，则出 现相应的图形。 实验一Eviews软件及回归分析的基本步骤 •在原序列基础上建立新序列方法 •例如已经建立x、y序列，要建立序列z=x+y, 有两种方法，第一种,点击主菜单中 quick\generate series,在空白处输入z=x+y 即可。第二种方法，直接在主菜单中的命 令栏输入series z=x+y即可。 实验一Eviews软件及回归分析的基本步骤 •相关系数和协方差、因果检验 •选中要分析的序列，点击鼠标右键，选择 open\as group,出现新的对话框，在新对话 框中选择view\correlations,则显示相关系 数，选择view\covariances,则显示协方差。 选择view\granger causality,则出现对话 框，选择滞后期（一般为1、2、3、4都可 以），点击“ok”则出现因果检验的结果。 实验一Eviews软件及回归分析的基本步骤 •时期调整 •点击主菜单procs\sample,可以调整样本的 区间范围，点击procs\change workfile range,可以调整工作文件的区间范围。 实验一Eviews软件及回归分析的基本步骤 •小技巧 y(-1)表示y的滞后一期的观测值，log(y)表示 y的自然对数即Iny,要表示乘方，用^表示， 如series z=x^2，表示建立x的平方的序列。 若要保存workfile，则点击file\save as即可。 实验一内容安排 •利用教材124页的表6.6的数据作一元回归 分析及基本的描述统计分析（4学时） •利用教材132页的表7.1的数据作多元回归 分析（2学时） 实验二回归方程的函数分析 •双对数模型估计方法：直接在命令栏输入： ls log(y) c log(x) •对数-线性模型估计方法：直接在命令栏输 入：ls log(y) c x •线性-对数模型估计方法：直接在命令栏输 入：ls y c log(x) •双曲线模型估计方法：直接在命令栏输入： ls y c x^(-1) 实验二内容安排 •利用教材172页的表8.9的数据作各种形式 的回归分析（2学时） 实验三虚拟变量的回归 •虚拟变量的回归方法与一般的回归方法基 本相同，主要在于变量的取值比较特殊而 已。 实验三内容安排 •利用教材177页的表9.1的数据作虚拟变量 的回归（2学时） 实验四多重共线性的测定及补救 •以200页表10-1为例（可以更换其中几个数 据，从完全多重共线到高度多重共线） •多重共线性的测定 •多重共线性的补救 多重共线性的测定 •1.R2较高但显著的t值不多； •2.两两简单相关系数； •3.方差膨胀因子（VIF） 多重共线性的补救 •1.删除不重要的变量； •2.增大样本容量； •3.重新考虑模型； • 4.先验信息； •5.变量代换； • 6.逐步回归（了解）； • 7.主成分法（了解） 实验四内容安排 •教材218页10.22、10.23（2学时） 实验五 异方差的检验及补救 •以223页表11-2为例，先进行最小二乘估计 （OLS），然后对其残差进行相关检验。 •异方差的检验 •异方差的补救 异方差的检验 •1.图检法：（1）view\ actual, fitted , residua \residual graph,可以看出残差的分 布情况 （2）还可以画残差平方与X的散点图,Y与X 的散点图 •2.Park test（帕克检验） •3.Glejser test（格莱泽检验） •4.white test（怀特检验）：view\residual tests\white heteroscedasticity 异方差的补救 •误差方差正比于X，则点击quick\estimate equation,出现对话框，在主框中输入y c x, 点击options,出现另一对话框，选中 weighted LS/TSLS,在weight中输入1/X^0.5 （此值表示权数），点击ok. •误差方差正比于X的平方，则与上述基本类 似，但在weight中输入1/X 实验五内容安排 •教材240页11.12（2学时） 实验六自相关的诊断与补救 •以表6-3的数据为例（116页） •自相关的诊断 •自相关的补救 自相关的诊断 •1.图形法 •2.游程检验 • 3.DW值检验（重点方法） 自相关的补救（广义最小二乘法） (Yt  Yt 1 )  1 (1   )   2 ( X t  X t 1 )  vt • 1.一阶差分法：=1  • 2.从DW值估计  • 3.从ols估计的残差估计， 例如：若=0.7339，则估计回归方程时，在命令栏 输入： ls y-0.7339*y(-1) c x-0.7339*x(-1) • 4.杜宾两步法 实验六内容安排 教材260页12.17（2学时）